A parte norte da Avenida do Infante D. Henrique está ligada à Avenida de Almeida Ribeiro e à Avenida da Praia Grande, e a parte sul liga-se à Avenida de Lisboa e Praça de Ferreira do Amaral. Em 1932, o Governo Português de Macau decidiu fazer um aterro desde a Fortaleza de São Francisco até à área do edifício das Repartições Públicas (actual edifício do Antigo Tribunal), e em 1938, estabeleceu nele uma ampla estrada, à qual deu o nome de Avenida do Infante D. Henrique. O terreno onde está situado o edifício adjacente à Escola Portuguesa de Macau, no Sul da Avenida do Infante D. Henrique, era usado como campo de jogos e recreio da Escola Kwong Tai, designado por “Campo Kwong Tai”. No fim da década de 1950, o Campo Kwong Tai foi ampliado pela Federação das Associações dos Operários de Macau, passando a servir como um campo desportivo aberto ao público, onde também eram realizados anualmente eventos como a “Marcha de Caridade para Um Milhão”, o “Bazar de Caridade da Caritas de Macau” ou a “Feira do Ano Novo Lunar”. O local passou a ser chamado “Campo dos Operários”. Em 2002, a família de Stanley Ho decidiu adquirir o terreno, onde se situam o Campo dos Operários e a Escola Portuguesa de Macau, para desenvolver actividades hoteleiras. Contudo, a Escola Portuguesa de Macau rejeitou a mudança de local por não encontrar uma nova morada adequada, ao passo que o Campo dos Operários mudou para um novo pavilhão polidesportivo perto das Portas do Cerco. Em 2004, o Hotel Grand Lisboa foi construído no lugar do Campo dos Operários e a parte sul da Avenida do Infante D. Henrique tomou assim o aspecto dos dias de hoje.